In meinen Dach-wikifolios NONOLET und Best of NONOLET führe ich dreimal im Jahr eine quantitative Analyse der interessanten wikifolios durch. Danach kommt es jeweils zu moderaten Umschichtungen in den Dach-wikifolios. Damit ein wikifolio als Kandidat in Frage kommt, soll es ein investiertes Kapital von mehr als EUR 200'000 aufweisen und mindestens seit einem Jahr investierbar sein. Zudem sollte der Trader nach meiner qualitativen Due Diligence-Prüfung einen "Edge im Markt" haben. Wie ich bei der qualitativen Due Diligence vorgehe, werde ich in einem späteren Blog-Artikel genauer erläutern. Ich zeige in diesem Blog zum ersten Mal die quantitativen Analyseresultate. Ich lese die folgenden Daten manuell ein: Sharpe, prozentualer Drawdown sowie Gesamtrendite seit Emission. Aus der Gesamtrendite und den Monaten seit Emission kann ich die (geometrische) Rendite p.a. berechnen. Die Höhe der Rendite im Vergleich zum maximalen Wertverlust sowie die Dauer, die das wikifolio als Zertifikat investierbar ist, sind wichtige quantitative Entscheidungskriterien für die Selektion und Gewichtung der wikifolios in meinen Dach-wikifolios. Es gibt einige wikifolios, welche in der Vergangenheit über mehrere Jahre jährliche Renditen von mehr als 15% erzielt haben. Morgen werde ich NONOLET und Best of NONOLET umschichten und über die getätigten Transaktionen an dieser Stelle wiederum berichten. Im nächsten Blog reiche ich gleich noch die Screenshots der restlichen analysierten wikifolios nach.
Viele Grüsse
Marco Schai
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weiterhin ein sinnvolles Risiko
4.g. Ausnahme 3: Besprechung bestehender Tradingpositionen
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